Llevo años viviendo en Madrid y nunca he escuchado a nadie decir eso.
Que lo mismo lo dices por el dicho "de Madrid al cielo", pero no es más que eso, un refrán.

De todos es sabido que lo mejor de Madrid no es su cielo, sino su agua xD

Pues no sé pero los calamares a la romana los bordan.
Y eso que son de secano.
Muy secano. XD

Se dice eso porque por las temperaturas y los gases producidos por coches y demás, las fotos de las puestas de sol tienen muchos más colores que las que se pueden sacar en otros lugares.

Viví en esa ciudad durante dos años y su cielo es de lo más normal. No recuerdo haber visto la Vialactea.